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发布日期：2025-03-30 10:08 点击次数：197

吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金基金治理东谈主：吉利基金治理有限公司基金托管东谈主：吉利银行股份有限公司送出日历：2025 年 3 月 29 日吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报基金治理东谈主的董事会、董事保证本申报所载贵寓不存在乌有纪录、误导性敷陈或要紧遗漏，并对其内容的果真性、准确性和齐备性承担个别及连带的法律背负。今年度申报还是三分之二以上孤苦董事署名甘愿，并由董事长签发。基金托管东谈主吉利银行股份有限公司根据本基金合同礼貌，于 2025 年 03 月 28 日复核了本申报中的财务谋划、净值阐扬、利润分拨情况、财务管帐申报、投资组合申报等内容，保证复核内容不存在乌有纪录、误导性敷陈或者要紧遗漏。基金治理东谈主承诺以敦厚信用、勤奋尽责的原则治理和期骗基金金钱，但不保证基金一定盈利。基金的过往功绩并不代表其明天阐扬。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募观点书过火更新。本申报除稀奇注明外，金额单元均为东谈主民币元。本申报期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。第 2页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报第 3页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报第 4页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报 §2 基金简介基金称号吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金基金简称吉利策略优选 1 年捏有搀和基金主代码 015485 基金运作方式契约型洞开式基金合同收效日 2023 年 1 月 17 日基金治理东谈主吉利基金治理有限公司基金托管东谈主吉利银行股份有限公司申报期末基金份 848，885，270.44 份额总额基金合同存续期不如期下属分级基金的基吉利策略优选 1 年捏有搀和 A 吉利策略优选 1 年捏有搀和 C 金简称下属分级基金的交易代码申报期末下属分级基金的份额总额投资办法本基金通过精选基本面细致，具有盈利智商和市集竞争力的公司，在有用禁止投资组合风险的前提下，追求金钱净值的长期稳健增值。投资策略 1、大类金钱配置策略；2、股票投资策略：（1）行业配置策略，（2）个股精选策略，（3）港股通投资标的股票投资策略，（4）存托凭证的投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权投资策略；7、金钱援救证券投资策略；8、信用养殖品投资策略；9、可出动债券及可交换债券投资策略。功绩比较基准中证 800 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率（经汇率诊治）×5% 风险收益特征本基金为搀和型基金，表面上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市集基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及交易国法等各别带来的特有风险。面容基金治理东谈主基金托管东谈主称号吉利基金治理有限公司吉利银行股份有限公司姓名李海波潘琦信息潜入估量电话 0755-88622632 0755-22168257 负责东谈主电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn PANQI003@pingan.com.cn 客户工作电话 400-800-4800 95511-3 传真 0755-23997878 0755-82080387 注册地址深圳市福田区福田街谈益田路广东省深圳市罗湖区深南东路第 5页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报办公地址深圳市福田区福田街谈益田路广东省深圳市福田区益田路邮政编码 518048 518001 法定代表东谈主罗春风谢永林本基金采取的信息潜入报纸称号上海证券报登载基金年度申报正文的治理东谈主互联网网 fund.pingan.com 址深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心基金年度申报备置地点面容称号办公地址安永华明管帐师事务所（特殊北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼管帐师事务所普通合伙） 17 层 01-12 室深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金注册登记机构吉利基金治理有限公司融中心 34 层 §3 主要财务谋划、基金净值阐扬及利润分拨情况金额单元：东谈主民币元和谋划吉利策略优选 1 吉利策略优选 1 吉利策略优选 1 吉利策略优选 1 年捏有搀和 A 年捏有搀和 C 年捏有搀和 A 年捏有搀和 C 本期已兑现收益 -11，473，965.62 -18，621，676.55 -121，722，542.86 -180，047，001.85 本期利润 8，180，783.83 6，614，620.51 -121，474，801.85 -179，815，968.73 加权平均基金份额本期利润本期加权平均净值利润率本期基金份额净值增长率和谋划期末可供分拨利 -76，332，421.07 -119，478，887.96 -122，200，516.42 -180，584，666.15 润期末可供分拨基 -0.2233 -0.2356 -0.2233 -0.2292 金份额利润期末基金金钱净值第 6页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报期末基金份额净值谋划基金份额累计净 -17.80% -19.08% -22.28% -22.87% 值增长率注：1.本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除联系用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值变动收益；期末余额，而非当期发生数)；所列数字。吉利策略优选 1 年捏有搀和 A 份额净值增功绩比较功绩比较基份额净值阶段长率圭臬差基准收益准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 昔日三个月 5.05% 2.37% -0.32% 1.28% 5.37% 1.09% 昔日六个月 8.19% 2.14% 12.13% 1.24% -3.94% 0.90% 昔日一年 5.76% 1.89% 12.36% 1.03% -6.60% 0.86% 自基金合同收效 -17.80% 1.62% 0.25% 0.85% -18.05% 0.77% 起于今吉利策略优选 1 年捏有搀和 C 份额净值增功绩比较功绩比较基份额净值阶段长率圭臬差基准收益准收益率标 ①－③ ②－④ 增长率① ② 率③ 准差④ 昔日三个月 4.83% 2.37% -0.32% 1.28% 5.15% 1.09% 昔日六个月 7.75% 2.14% 12.13% 1.24% -4.38% 0.90% 昔日一年 4.91% 1.89% 12.36% 1.03% -7.45% 0.86% 自基金合同收效 -19.08% 1.62% 0.25% 0.85% -19.33% 0.77% 起于今第 7页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报收益率变动的比较注：1、本基金基金合同于 2023 年 01 月 17 日矜重收效；资组合比例适合基金合同的约定，闭幕申报期末本基金已完成建仓，建仓期闭幕时各项金钱配置比例适合基金合同约定。第 8页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报比较注：本基金基金合同于 2023 年 01 月 17 日矜重收效，合同收效当年，按本色存续期规画，不按整个天然年度进行折算。注：本基金本申报期内无其他谋划。注：本基金基金合同于2023年01月17日成立，自合同收效日以来未进行利润分拨。第 9页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报 §4 治理东谈主申报吉利基金治理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，吉利基金总部位于深圳，注册成本金为 13 亿元东谈主民币。看成中国吉利集团旗下成员，吉利基金"以专科承载信托"，为海表里万般机构和个东谈主投资者提供专科、全面的金钱治理工作。依托中国吉利集团概述金融上风，吉利基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、金钱配置、金钱证券化、国外、专户七伟业务板块。基于吉利集团四大接洽院和集团举座科技基础设施，吉利基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智谋风控四大应用办法为基础的金钱管缄默能处置决策，死力于成为国内当先的科技赋能型智谋金钱治理公司。闭幕 2024 年 12 月 31 日，吉利基金共治理 215 只公募基金，公募金钱治理总限制约为 6371 亿元东谈主民币。任本基金的基金司理（助理）期限证券从姓名职务观点业年限任职日历离任日历神爱前先生，厦门大学财政学硕士。曾任第一创业证券接洽所行业接洽员、民生证券接洽所高等接洽员、第一创业证券金钱权益投资治理部高等接洽员，2014 年 12 月加入平中心投资安基金治理有限公司，曾任投资接洽部高总监，平级接洽员，现任权益投资总监，同期担任安策略优神爱 2023 年 1 吉利策略时尚搀和型证券投资基金、吉利选 1 年捏 - 14 年前月 17 日转型立异生动配置搀和型证券投资基金、有期搀和吉利品性优选搀和型证券投资基金、吉利型证券投兴奕成长 1 年捏有期搀和型证券投资基资基金基金、吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券金司理投资基金、吉利策略答复搀和型证券投资基金、吉利产业趋势搀和型证券投资基金基金司理。注：1、对基金的首任基金司理，其“任职日历”为基金合同收效日，“离任日历”为根据公司决定阐明的解聘日历；对而后的非首任基金司理， “任职日历”和“离任日历”分别指根据公司决定阐明的聘请日历妥协聘日历。注：无。第 10页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报本申报期内，本基金治理东谈主严格恪守《中华东谈主民共和国证券投资基金法》等估量法律法例、中国证监会和本基金基金合同的礼貌，本着敦厚信用、勤奋尽责的原则治理和期骗基金金钱，在严格禁止风险的基础上，为基金份额捏有东谈主谋求最大利益。本申报期内，本基金运作举座正当合规，莫得挫伤基金份额捏有东谈主利益。基金的投资领域、投资比例及投资组合适合估量法律法例及基金合同的礼貌。本申报期内，根据《证券投资基金治理公司平允交易轨制率领意见》，本基金治理东谈主严格恪守《吉利基金治理有限公司平允交易轨制》、《吉利基金治理有限公司特别交易监控与申报轨制》，严格执行法律法例及轨制要求，从以下五个方面对交易行动进行严格禁止：一是搭建对等的投资信息平台，合理建树万般金钱治理业务之间以及万般金钱治理业务里面的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对孤苦性的同期，确保其在获取投资信息、投资建议和实施投资决策等方面享有平允的契机。二是制定平允交易国法，建立科学的投资决策体系，加强交易执行设施的里面禁止，并通过职责轨制、历程和手艺技能保证平允交易原则的兑现。三是加强对投资交易行动的监察稽核力度，建立有用的特别交易行动日常监控和分析评估轨制，通过对投资交易行动的监控、分析评估和信息潜入来加强对平允交易过程和闭幕的监督。四是明确申报轨制和阶梯，根据法例及公司里面要求，分别于每季度和每年度对公司治理的不同投资组合的投资功绩进行分析、评估，形身分析申报，由法律合规监察部、督察长、总司理签署后，妥善保存备查，如若发现涉嫌违反公平交易原则的行动，实时向公司治理层陈说并采取联系禁止和改进次序。五是建立投资组合投资信息的治理及隐没轨制，不同投资组合司理之间的捏仓和交易等要紧非公开投资信息互相攻击。本申报期内，本基金治理东谈主严格执行《证券投资基金治理公司平允交易轨制率领意见》，完善相应轨制及历程，通过系统和东谈主工等各式方式在各业务设施严格禁止交易平允执行，平允对待旗下治理的整个基金和投资组合。本基金治理东谈主按日内、3 日内、5 日内三个不同的期间窗口，对本基金治理东谈主宰理的一齐投资组合在本申报期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显贵的交易价差，不存在顽抗允交易的情况。本基金于本申报期内不存在特别交易行动。第 11页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报申报期内，整个投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未向上该证券当日成交量的 5%。自旧年下半年，国内经济战术束缚加码，市集对于明天经济预期有所改善，经济缓缓投入企稳阶段概率较大，为市集提供褂讪的宏不雅环境和风险偏好，这种环境成心于结构性行情的演绎。跟着环境的变化，本基金下半年作念了一定板块调仓，主要减仓了迫害、周期等板块，加仓了电子、通讯、机械等泛科技成长办法。闭幕本申报期末吉利策略优选 1 年捏有搀和 A 的基金份额净值 0.8220 元，本申报期基金份额净值增长率为 5.76%，同期功绩比较基准收益率为 12.36%；闭幕本申报期末吉利策略优选 1 年捏有搀和 C 的基金份额净值 0.8092 元，本申报期基金份额净值增长率为 4.91%，同期功绩比较基准收益率为 12.36%。本基金司理对明天两年权益市集赢利效应较为乐不雅。天然 25 年尚存一定不祥情味，尤其是市场宽绰柔和经济数据（战术）、中好意思关系、流动性等不祥情味因素，这些不祥情味因素不免会带来市集一定波动。但咱们合计，25 年如有市集波动，将是积极买入契机，拉长视角看，市集仍处于底部位置，在经历过往几年着落周期后，跟着基本面边缘改善，市集环境与风险偏好趋于褂讪，立异性产业迎来产业发展趋势，明天几年市集可能迎来新一轮上涨周期。现时本基金司理主要柔和以下契机：成本开支周期性，推理算力更具捏续性。国内算力比较国外算力，景气周期刚刚启动，瞻望 25 年投入景气加快期。要点追踪头部互联网厂成本开支变化及推理算力新手艺变化。算，通俗的卑劣企业进行 AI 和公司业务的会通，推动好意思股 AI 公有云快速发展。面前中国正投入这一阶段，比较之下除了公用云，国内企业还看重土产货化和专有云部署，看好企业 B 端 AI 落地带来的联系软件产业链契机。要点追踪明天一段期间联系企业的客户需求变化及订单情况。包括手机、电脑、眼镜、耳机、腕表、玩物等可能会连接 AI 化，就如 5G 网罗普及之后，手机终端宽绰兑现了 5G 化。这一变化趋势，瞻望将会带来一些结构性元器件增长趋势。第 12页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报正投入关键攻坚期，跟着良率推升、营业化打破，有望投入快速发展阶段。越来越附进产业化、营业化，适合参与联系契机。要点追踪头部厂商供应链变化、及产业化进度。本申报期内，本基金治理东谈主坚捏一切从法式运作、退缩风险、保护基金份额捏有东谈主利益启航，严格恪守国度估量法律法例和行业监管国法，在进一步梳理完善里面禁止轨制和业务历程的同期，确保各项法例和治理轨制的落实。公司法律合规监察部按照礼貌的权限和法式，通过合规评审、合规检视等各项合规治理次序以及实时监控、如期查验、专项查验等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户工作和信息潜入等进行了要点监控与稽核，发现问题实时提倡改进建议，并督促联系部门进行整改，同期如期向董事会和公司治理层出具监察稽核申报。公司爱好对职工的合规培训，开展了屡次培训行径，加强对职工行动的治理，增强职工合规通晓。公司还通过网站等多种款式进行了投资者观点注解职责。申报期内，本基金治理东谈主所治理的基金运作正当合规，基金合同得到严格履行，有用保障了基金份额捏有东谈主利益。本基金治理东谈主将赓续以风险禁止为核心，提升监察稽核职责的科学性和有用性，切实保障基金安全、合规运作。本基金治理东谈主按照企业管帐准则、中国证监会联系礼貌、中国证券投资基金业协会联系指点和基金合同对于估值的约定，对基金所捏有的投资品种进行估值。本基金托管东谈主根据法律法例要求履行估值及净值规画的复核背负。本基金治理东谈主设有估值委员会，由接洽中心及投资治理部门、运营部、风险治理室及法律合规监察部联系东谈主员组成。估值委员会负责公司基金估值战术、法式及方法的制定和改造，负责定期审议公司估值战术、法式及方法的科学合感性，保证基金估值的平允、合理。估值委员会的相关东谈主员均具有一定年限的专科从业教授，具有细致的专科智商，并能在联系职责中保捏孤苦性。基金治理东谈主改变估值手艺，导致基金金钱净值发生要紧变化的，对所给与的联系估值手艺、假设及输入值的适合性辩论管帐师事务所的专科意见。本申报期内，参与估值历程各方之间无要紧利益冲突。本基金治理东谈主已与第三方订价工作机构签署工作公约，由其按约定提供联系参考数据。申报期内本基金未进行利润分拨，适合基金合同的约定。第 13页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报本基金本申报期内未出现贯穿 20 个职责日基金份额捏有东谈主数低于 200 东谈主、基金金钱净值低于 §5 托管东谈主申报本申报期，吉利银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格恪守了《证券投资基金法》、基金合同、托管公约和其他估量礼貌，不存在挫伤基金份额捏有东谈主利益的行动，十足尽责尽责地履行了基金托管东谈主应尽的义务。本申报期，本托管东谈主按照国度估量礼貌、基金合同、托管公约和其他估量礼貌，对本基金的基金金钱净值规画、基金用度开支等方面进行了谨慎的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金治理东谈主有挫伤基金份额捏有东谈主利益的行动。本申报期，本托管东谈主复核的财务谋划、净值阐扬、利润分拨情况、财务管帐申报、投资组合申报等内容果真、准确、齐备。 §6 审计申报财务报表是否经过审计是审计意见类型圭臬无保寄望见审计申报编号安永华明（2025）审字第 70039114_H51 号审计申报标题审计申报吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金全体基金份额审计申报收件东谈主捏有东谈主咱们审计了吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的金钱欠债表，2024 年度的利润表、净金钱变动表以及联系财务报表附注。咱们合计，后附的吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资审计意见基金的财务报表在整个要紧方面按照企业管帐准则的礼貌编制，公允反应了吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024 年度的操办后果和净金钱变动情况。咱们按照中国注册管帐师审计准则的礼貌执行了审计职责。造成审计意见的基础审计申报的“注册管帐师对财务报表审计的背负”部分进一第 14页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报步弘扬了咱们在这些准则下的背负。按照中国注册管帐师职业谈德守则，咱们孤苦于吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金，并履行了职业谈德方面的其他背负。咱们深信，咱们获取的审计凭证是充分、适合的，为发表审计意见提供了基础。强调事项 - 其他事项 - 吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金治理层对其他信息负责。其他信息包括年度申报中涵盖的信息，但不包括财务报表和咱们的审计申报。咱们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，咱们也不对其他信息发表任何款式的鉴证论断。其他信息集中咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读其他信息，在此过程中，斟酌其他信息是否与财务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在要紧不一致或者似乎存在要紧错报。基于咱们已执行的职责，如若咱们详情其他信息存在要紧错报，咱们应当申报该事实。在这方面，咱们无任何事项需要申报。治理层负责按照企业管帐准则的礼貌编制财务报表，使其实现公允反应，并联想、执行和珍摄必要的里面禁止，以使财务报表不存在由于作弊或诞妄导致的要紧错报。在编制财务报表时，治理层负责评估吉利策略优选 1 年捏有治理层和治理层对财务报表的责期搀和型证券投资基金的捏续操办智商，潜入与捏续操办相任关的事项（如适用），并期骗捏续操办假设，除非谋划进行清算、停止运营或别无其他施行的选拔。治理层负责监督吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金的财务申报过程。咱们的办法是对财务报表举座是否不存在由于作弊或诞妄导致的要紧错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不行保证按照审计准则执行的审计在某一要紧错报存在时总能发现。错报可能由于作弊或诞妄导致，如若合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则常常认为错报是要紧的。在按照审计准则执行审计职责的过程中，咱们期骗职业判断，注册管帐师对财务报表审计的责并保捏职业怀疑。同期，咱们也执行以下职责：任（1）识别和评估由于作弊或诞妄导致的财务报表要紧错报风险，联想和实施审计法式以豪迈这些风险，并获取充分、适当的审计凭证，看成发表审计意见的基础。由于作弊可能涉及通同、伪造、挑升遗漏、乌有敷陈或凌驾于里面禁止之上，未能发现由于作弊导致的要紧错报的风险高于未能发现由于诞妄导致的要紧错报的风险。（2）了解与审计联系的里面禁止，以联想稳健的审计法式，但目的并非对里面禁止的有用性发表意见。（3）评价治理层选用管帐战术的稳健性和作出管帐计算及相第 15页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报关潜入的合感性。（4）对治理层使用捏续操办假设的稳健性得出论断。同期，根据获取的审计凭证，就可能导致对吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金捏续操办智商产生要紧疑虑的事项或情况是否存在要紧不祥情味得出论断。如若咱们得出论断认为存在要紧不祥情味，审计准则要求咱们在审计申报中提请报表使用者注意财务报表中的联系潜入；如若潜入不充分，咱们应当发表非无保寄望见。咱们的论断基于闭幕审计申报日可获取的信息。关联词，明天的事项或情况可能导致吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金不行捏续操办。（5）评价财务报表的总体列报（包括潜入）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反应联系交易和事项。咱们与治理层就谋划的审计领域、期间安排和要紧审计发现等事项进行相易，包括相易咱们在审计中识别出的值得柔和的里面禁止裂缝。管帐师事务所的称号安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）注册管帐师的姓名吴翠蓉黄拥璇管帐师事务所的地址北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室审计申报日历 2025 年 3 月 24 日 §7 年度财务报表管帐主体：吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金申报截止日：2024 年 12 月 31 日单元：东谈主民币元本期末上年度末资产附注号资产：货币资金 7.4.7.1 52，816，193.89 109，320，280.64 结算备付金 602，209.02 589，442.94 存出保证金 - - 交易性金融金钱 7.4.7.2 638，018，243.30 924，640，893.05 其中：股票投资 621，880，298.30 924，640，893.05 基金投资 - - 债券投资 16，137，945.00 - 金钱援救证券投资 - - 贵金属投资 - - 其他投资 - - 养殖金融金钱 7.4.7.3 - - 买入返售金融金钱 7.4.7.4 - - 债权投资 7.4.7.5 - - 其中：债券投资 - - 第 16页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报金钱援救证券投资 - - 其他投资 - - 其他债权投资 7.4.7.6 - - 其他权益器用投资 7.4.7.7 - - 应收计帐款 4，289，076.50 - 应收股利 - - 应收申购款 43，159.74 300，892.94 递延所得税金钱 - - 其他金钱 7.4.7.8 - - 金钱系数 695，768，882.45 1，034，851，509.57 本期末上年度末欠债和净金钱附注号负债：短期告贷 - - 交易性金融欠债 - - 养殖金融欠债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融金钱款 - - 应付计帐款 - - 应付赎回款 3，364，778.81 - 应付治理东谈主报答 697，343.34 1，064，323.87 应付托管费 116，223.89 177，387.31 应付销售工作费 275，173.71 417，608.71 应付投资参谋人费 - - 应交税费 17.62 - 应付利润 - - 递延所得税欠债 - - 其他欠债 7.4.7.9 48，000.00 78，000.00 欠债系数 4，501，537.37 1，737，319.89 净金钱：实收基金 7.4.7.10 848，885，270.44 1，335，333，278.19 未分拨利润 7.4.7.12 -157，617，925.36 -302，219，088.51 净金钱系数 691，267，345.08 1，033，114，189.68 欠债和净金钱系数 695，768，882.45 1，034，851，509.57 注：（1）申报截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 848，885，270.44 份，其中，下属 A 类基金份额净值 0.8220 元，基金份额总额 341，865，150.97 份；下属 C 类基金份额净值 0.8092 元，基金份额总额 507，020，119.47 份。（2）本基金财务报表上年度本色可比期间为 2023 年 1 月 17 日（基金合同收效日）至 2023 年 12 月 31 日。管帐主体：吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金第 17页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日单元：东谈主民币元上年度可比期间本期项目附注号 2024 年 1 月 1 日至 2024 年同收效日）至 2023 年 12 月一、营业总收入 29，421，245.63 -276，665，047.70 其中：进款利息收入 7.4.7.13 237，518.93 1，097，546.38 债券利息收入 - - 金钱援救证券利 - - 息收入买入返售金融资 - 126，404.99 产收入其他利息收入 - - -15，707，319.81 -278，367，773.20 填列）其中：股票投资收益 7.4.7.14 -24，691，029.89 -285，863，289.21 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.15 -1，179，010.44 -818，223.01 金钱援救证券投资收益贵金属投资收益 7.4.7.17 - - 养殖器用收益 7.4.7.18 - - 股利收益 7.4.7.19 10，162，720.52 8，313，739.02 其他投资收益 - - （损失以“-”号填列） - - 号填列）号填列）减：二、营业总支拨 14，625，841.29 24，625，722.88 其中：暂估治理东谈主报答 - - 其中：卖出回购金融资 - - 产支拨第 18页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报三、利润总额（耗费总额以“-”号填列）减：所得税用度 - - 四、净利润（净耗费以 “-”号填列）五、其他概述收益的税 - - 后净额六、概述收益总额 14，795，404.34 -301，290，770.58 管帐主体：吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金本申报期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日单元：东谈主民币元本期面容 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日实收基金其他概述收益未分拨利润净金钱系数一、上期期末净 1，335，333，278. -302，219，088.5 1，033，114，189.6 金钱 19 1 8 二、本期期初净 1，335，333，278. -302，219，088.5 1，033，114，189.6 金钱 19 1 8 三、本期增减变 -486，448，007.7 动额（减少以“-” - 144，601，163.15 -341，846，844.60 号填列） 5 （一）、概述收益 - - 14，795，404.34 14，795，404.34 总额（二）、本期基金份额交易产生的 -486，448，007.7 净金钱变动数 - 129，805，758.81 -356，642，248.94 （净金钱减少以 5 “-”号填列）其中：1.基金申购款 - 132，191，491.86 -363，728，116.98 回款 4 （三）、本期向基金份额捏有东谈主分配利润产生的净 - - - - 金钱变动（净资产减少以“-”号填列）第 19页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报四、本期期末净 -157，617，925.3 金钱 6 上年度可比期间面容 2023 年 1 月 17 日（基金合同收效日）至 2023 年 12 月 31 日实收基金其他概述收益未分拨利润净金钱系数一、上期期末净 - - - - 金钱二、本期期初净 1，316，654，488. 1，316，654，488.4 - - 金钱 47 7 三、本期增减变 -302，219，088.5 动额（减少以“-” 18，678，789.72 - -283，540，298.79 号填列） 1 （一）、概述收益 -301，290，770.5 - - -301，290，770.58 总额 8 （二）、本期基金份额交易产生的净金钱变动数 18，678，789.72 - -928，317.93 17，750，471.79 （净金钱减少以 “-”号填列）其中：1.基金申购款 - - - - 回款（三）、本期向基金份额捏有东谈主分配利润产生的净 - - - - 金钱变动（净资产减少以“-”号填列）四、本期期末净 1，335，333，278. -302，219，088.5 1，033，114，189.6 金钱 19 1 8 报表附注为财务报表的组成部分。本申报 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责东谈主签署：罗春风林婉文张南南基金治理东谈主负责东谈主主宰管帐职责负责东谈主管帐机构负责东谈主第 20页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20222786 号文《对于准予吉利远见成长 1 年捏有期搀和型证券投资基金变更注册的批复》准予注册，由吉利基金治理有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金基金合同》看成治理东谈主向社会公开召募，业经安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）安永华明（2023）验字第券投资基金基金合同》于 2023 年 1 月 17 日矜重收效。本基金为契约型洞开式，存续期限不定。设无意召募的扣除认购费后的实收基金（本金）为东谈主民币 1，316，249，751.32 元，在召募期间产生的活期进款利息为东谈主民币 404，737.15 元，以上实收基金（本息）系数为东谈主民币 1，316，654，488.47 元，折合 1，316，654，488.47 份基金份额。本基金的基金治理东谈主为吉利基金治理有限公司，基金托管东谈主为吉利银行股份有限公司。根据《吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金招募观点书》的礼貌，本基金根据认购/ 申购用度与销售工作费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资东谈主认购/申购时收取认购/申购用度，但不从本类别基金金钱净值入彀提销售工作费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金金钱净值入彀提销售工作费，且不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别建树代码。由于基金用度的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别规画基金份额净值并单独公告。根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》和《吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金基金合同》的估量礼貌，本基金的投资领域包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、养殖器用（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可出动债券、分离交易可出动债券、可交换债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、场地政府债券、政府援救机构债券、政府援救债券）、金钱援救证券、信用养殖品、债券回购、银行进款（包括公约进款、如期进款过火他银行进款）、同行存单、货币市集器用、现款等，以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用，但须适合中国证监会的联系礼貌。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东谈主在履行适合法式后，不错将其纳入投资领域。本基金的投资组合比例为：股票金钱（含存托凭证）占基金金钱的比例为 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票金钱（含存托凭证）的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、第 21页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报国债期货和股票期权合约需交纳的交易保证金后，保捏不低于基金金钱净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵照国度联系法律法例。如若法律法例或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限定，基金治理东谈主在履行适合法式后，不错诊治上述投资品种的投资比例。本基金的功绩比较基准为：中证 800 指数收益率×70%+中证全债指数收益率×25%+恒生指数收益率（经汇率诊治）×5%。本财务报表系按照财政部颁布的《企业管帐准则——基本准则》以过火后颁布及改造的具体管帐准则、解释以及《金钱治理产物联系管帐处理礼貌》和其他联系礼貌（统称“企业管帐准则”）编制，同期，在信息潜入和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督治理委员会关于证券投资基金估值业务的率领意见》、《公开召募证券投资基金信息潜入治理办法》、《证券投资基金信息潜入内容与阵势准则》第 2 号《年度申报的内容与阵势》、《证券投资基金信息潜入编报国法》第 3 号《管帐报表附注的编制及潜入》、《证券投资基金信息潜入 XBRL 模板第 3 号告和中期申报>》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他联系礼貌。本财务报表以本基金捏续操办为基础列报。本财务报表适合企业管帐准则的要求，果真、齐备地反应了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务景况以及 2024 年度的操办后果和净金钱变动情况。本基金管帐年度给与公积年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本基金记账本位币和编制本财务报表所给与的货币均为东谈主民币。除有稀奇观点外，均以东谈主民币元为单元暗示。金融器用是指造成本基金的金融金钱（或欠债），并造成其他单元的金融欠债（或金钱）或权益器用的合同。（1）金融金钱分类本基金的金融金钱于运转阐明时根据治理金融金钱的业务模式和金融金钱的合同现款流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱、以摊余成本计量的金融金钱；第 22页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报（2）金融欠债分类本基金的金融欠债于运转阐明时候类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债、以摊余成本计量的金融欠债。本基金于成为金融器用合同的一方时阐明一项金融金钱或金融欠债。差异为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，以及不看成有用套期器用的养殖器用，按照取得时的公允价值看成运转阐明金额，联系的交易用度在发生时计入当期损益。差异为以摊余成本计量的金融金钱和金融欠债，按照取得时的公允价值看成运转阐明金额，联系交易用度计入其运转阐明金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱，给与公允价值进行后续计量，整个公允价值变动计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融金钱，给与本色利率法阐明利息收入，杠杆比例其停止阐明、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融金钱进行减值处理并阐明损失准备。对于不含要紧融资身分的应收款项，本基金期骗简化计量方法，按照超过于整个这个词存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述给与简化计量方法之外的金融金钱，本基金在每个估值日评估其信用风险自运转阐明后是否还是显贵加多，如若信用风险自运转阐明后未显贵加多，处于第一阶段，本基金按照超过于明天 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本色利率规画利息收入；如若信用风险自运转阐明后已显贵加多但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照超过于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和本色利率规画利息收入；如若运转阐明后发生信用减值的，处于第三阶段，本基金按照超过于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和本色利率规画利息收入。本基金在每个估值日评估联系金融器用的信用风险自运转阐明后是否已显贵加多。本基金以单项金融器用或者具有相似信用风险特征的金融器用组合为基础，通过比较金融器用在估值日发生违约的风险与在运转阐明日发生违约的风险，以详情金融器用瞻望存续期内发生违约风险的变化情况。本基金计量金融器用预期信用损失的方法反应的因素包括：通过评价一系列可能的闭幕而确定的无偏概率加权平均金额、货币期间价值，以及在估值日毋庸付出不必要的额外成本或奋发即可获取的估量昔日事项、现时景况以及明天经济景况预测的合理且有依据的信息。第 23页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报当对金融金钱预期明天现款流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融金钱成为已发生信用减值的金融金钱。当本基金不再合理预期概略一齐或部分收回金融金钱合同现款流量时，本基金顺利减记该金融金钱的账面余额。当收取该金融金钱现款流量的合同职权停止，或该收取金融金钱现款流量的职权已转动，且适合金融金钱转动的停止阐明条件的，金融金钱将停止阐明。本基金已将金融金钱整个权上果真整个的风险和报答转动给转入方的，停止阐明该金融金钱；保留了金融金钱整个权上果真整个的风险和报答的，不停止阐明该金融金钱；本基金既莫得转动也莫得保留金融金钱整个权上果真整个的风险和报答的，分别下列情况处理：毁灭了对该金融资产禁止的，停止阐明该金融金钱并阐明产生的金钱和欠债；未毁灭对该金融金钱禁止的，按照其赓续涉入所转动金融金钱的程度阐明估量金融金钱，并相应阐明估量欠债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债（含交易性金融欠债和养殖金融负债），按照公允价值进行后续计量，整个公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融欠债，给与本色利率法，按照摊余成本进行后续计量。如若金融欠债的背负已履行、取销或届满，则对金融欠债进行停止阐明。公允价值，是指市集参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项金钱所能收到或者转动一项欠债所需支付的价钱。本基金以公允价值计量联系金钱或欠债，假设出售金钱或者转动欠债的有序交易在联系金钱或欠债的主要市集进行；不存在主要市集的，本基金假设该交易在联系金钱或欠债的最成心市集进行。主要市集（或最成心市集）是本基金在计量日概略投入的交易市集。本基金给与市集参与者在对该金钱或欠债订价时为兑现其经济利益最大化所使用的假设。在财务报表中以公允价值计量或潜入的金钱和欠债，根据对公允价值计量举座而言具有蹙迫意旨的最低档次输入值，详情所属的公允价值档次：第一档次输入值，在计量日概略取得的不异金钱或欠债在活跃市集上未经诊治的报价；第二档次输入值，除第一档次输入值外联系金钱或负债顺利或障碍可不雅察的输入值；第三档次输入值，联系金钱或欠债的不可不雅察输入值。每个金钱欠债表日，本基金对在财务报表中阐明的捏续以公允价值计量的金钱和欠债进行重新评估，以详情是否在公允价值计量档次之间发生出动。本基金捏有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债按如下原则详情公允价值并进行估值：（1）存在活跃市集的金融器用，按照估值日概略取得的不异金钱或欠债在活跃市集上未经调第 24页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报整的报价看成公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，应给与最近交易日的报价详情公允价值。有充足凭证标明估值日或最近交易日的报价不行果真反映公允价值的，豪迈报价进行诊治，详情公允价值。与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异金钱或欠债的公允价值为基础，并在估值手艺中斟酌不同特征因素的影响。特征是指对金钱出售或使用的限定等，如若该限定是针对资产捏有者的，那么在估值手艺中不应将该限定看成特征斟酌。此外，基金治理东谈主不应试虑因宽绰捏有联系金钱或欠债所产生的溢价或折价；（2）不存在活跃市集的金融器用，应给与在现时情况下适用况兼有鼓胀可利用数据和其他信息援救的估值手艺详情公允价值。给与估值手艺详情公允价值时，应优先使用可不雅察输入值，只有在无法取得联系金钱或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不可不雅察输入值；（3）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基金治理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值；（4）如有新增事项，按国度最新礼貌估值。当本基金具有抵销已阐明金融金钱和金融欠债的法定职权，且该种法定职权当今是可执行的，同期本基金谋划以净额结算或同期变现该金融金钱和退回该金融欠债时，金融金钱和金融欠债以互相抵销后的金额在金钱欠债表内列示。除此之外，金融金钱和金融欠债在金钱欠债表内分别列示，不予互相抵销。实收基金为对外刊行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购阐明日及基金赎回阐明日阐明。上述申购和赎回分别包括基金出动所引起的转入基金的实收基金加多和转出基金的实收基金减少。损益平准金包括已兑现损益平准金和未兑现损益平准金。已兑现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分拨的已兑现收益/（损失）占净金钱比例规画的金额。未兑现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未兑现利得/（损失）占净金钱比例规画的金额。损益平准金于基金申购阐明日或基金赎回阐明日阐明。未兑现损益平准金与已兑现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入 “未分拨利润/（累计耗费）”。第 25页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报（1）对于以摊余成本计量的金融金钱，给与本色利率法规画的利息扣除在适用情况下的联系税费后的净额阐明利息收入，计入当期损益。处置时，其处置价钱扣除联系交易用度后的净额与账面价值之间的差额阐明为投资收益。（2）对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债，联系交易用度顺利计入投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱为债务器用投资的，在捏有期间将按票面或合同利率规画的利息收入扣除在适用情况下的联系税费后的净额计入投资收益，扣除该部分利息后的公允价值变动额计入公允价值变动损益；除上述之外的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融金钱和金融欠债的公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失扣除在适用情况下预估的增值税费后的净额计入公允价值变动损益。处置时，其处置价钱与运转阐明金额之间的差额扣除联系交易用度及在适用情况下的联系税费后的净额阐明为投资收益。本基金在同期适合下列条件时阐明股利收入并计入当期损益：1）本基金收取股利的职权还是确立；2）与股利联系的经济利益很可能流入本基金；3）股利的金额概略可靠计量。（3）其他收入在经济利益很可能流入从而导致金钱加多或者欠债减少、且经济利益的流入额概略可靠计量时阐明。本基金的治理东谈主报答和托管费等用度按照权责发生制原则，在本基金继承联系工作的期间计入当期损益。以摊余成本计量的金融欠债在捏有期间阐明的利息支拨按本色利率法规画，本色利率法与直线法各别较小的则按直线法规画。本基金吞并类别的每一基金份额享有同瓜分拨权。本基金收益以现款款式分拨，但基金份额捏有东谈主可选拔现款红利或将现款红利按分成除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分拨利润中的未兑现部分为正数，包括基金操办行径产生的未兑现损益以及基金份额交易产生的未兑现平准金等，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已兑现部分；若期末未分拨利润的未兑现部分为负数，则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润，即已实现部分相抵未兑现部分后的余额。基金收益分拨后任一类基金份额净值不行低于面值，即基金收益分拨基准日的任一类基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值。经宣告的拟分拨基金收益于分成除权日从净金钱转出。第 26页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报外币交易按交易发诞辰的即期汇率将外币金额折算为东谈主民币金额。外币货币性面容，于估值日给与估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额顺利计入汇兑损益科目。以公允价值计量的外币非货币性面容，于估值日给与估值日的即期汇率折算为东谈主民币，所产生的折算差额顺利计入公允价值变动损益科目。操办分部是指本基金内同期知独揽列条件的组成部分：（1）该组成部分概略在日常行径中产生收入、发生用度；（2）概略如期评价该组成部分的操办后果，以决定向其配置资源、评价其功绩；（3）概略取得该组成部分的财务景况、操办后果和现款流量等估量管帐信息。如若两个或多个操办分部具有相似的经济特征，况兼知足一定条件的，则合并为一个操办分部。本基金面前以一个操办分部运作，不需要进行分部申报的潜入。本基金本申报期无其他需要观点的蹙迫管帐战术和管帐计算。本基金本申报期无需要观点的管帐战术变更。本基金本申报期无需要观点的管帐计算变更。本基金本申报期无要紧管帐舛讹的内容和更正金额。（1）印花税经国务院批准，财政部、国度税务总局接洽决定，自 2008 年 4 月 24 日起，诊治证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰诊治为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，诊治由出让方按证券（股票）交易印花税税率交纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第实施减半征收。（2）增值税及附加根据财政部、国度税务总局财税201636 号文《对于全面推开营业税改征增值税试点的奉告》第 27页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报的礼貌，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在宇宙领域内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点领域，由交纳营业税改为交纳增值税。对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）治理东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、场地政府债利息收入以及金融同行往来利息收入免征增值税；进款利息收入不征收增值税。根据财政部、国度税务总局财税201646 号文《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业估量战术的奉告》的礼貌，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及捏有战术性金融债券取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。根据财政部、国度税务总局财税201670 号文《对于金融机构同行往来等增值税战术的补充奉告》的礼貌，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同行进款、同行存单以及捏有金融债券取得的利息收入属于金融同行往来利息收入。根据财政部、国度税务总局财税2016140 号文《对于明确金融房地产开发观点注解扶持服务等增值税战术的奉告》的礼貌，本基金运营过程中发生的增值税应税行动，以本基金的基金管理东谈主为增值税征税东谈主。根据财政部、国度税务总局财税201756 号文《对于资管产物增值税估量问题的奉告》的规定，证券投资基金的基金治理东谈主运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行动，暂适用浅薄计税方法，按照 3%的征收率交纳增值税。对质券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行动，未交纳增值税的，不再交纳；已交纳增值税的，已征税额从证券投资基金的基金治理东谈主以后月份的增值税应征税额中抵减。增值税应税行动的销售额根据财政部、国度税务总局财税201790 号文《对于租入固定金钱进项税额抵扣等增值税战术的奉告》的礼貌详情。增值税附加税包括城市珍摄开辟税、观点注解费附加和场地观点注解附加，以本色交纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例交纳城市珍摄开辟税、观点注解费附加和场地观点注解附加。（3）企业所得税根据财政部、国度税务总局财税200478 号文《对于证券投资基金税收战术的奉告》的礼貌，自 2004 年 1 月 1 日起，对质券投资基金（紧闭式证券投资基金，洞开式证券投资基金）治理东谈主运用基金买卖股票、债券的差价收入，赓续免征企业所得税。根据财政部、国度税务总局财税20081 号文《对于企业所得税几许优惠战术的奉告》的规定，对质券投资基金从证券市集中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入过火他收入，暂不征收企业所得税。（4）个东谈主所得税根据财政部、国度税务总局财税2008132 号文《财政部、国度税务总局对于储蓄进款利息第 28页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报所得估量个东谈主所得税战术的奉告》的礼貌，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄进款利息所得暂免征收个东谈主所得税。根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税201285 号文《对于实施上市公司股息红利差别化个东谈主所得税战术估量问题的奉告》的礼貌，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开刊行和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应征税所得额；捏股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应征税所得额；捏股期限向上 1 年的，暂减按 25%计入应征税所得额。上述所得妥协适用 20%的税率计征个东谈主所得税。根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税2015101 号文《对于上市公司股息红利远离化个东谈主所得税战术估量问题的奉告》的礼貌，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开刊行和转让市集取得的上市公司股票，捏股期限向上 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。（5）境外投资本基金运作过程中波及的境外投资的税项问题，根据财政部、国度税务总局、中国证监会财税 201481 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税 2016127 号文《对于深港股票市集交易互联互通机制试点估量税收战术的奉告》过火他境表里联系税务法例的礼貌和实务操作执行。单元：东谈主民币元本期末上年度末面容活期进款 3，813，400.05 2，849，111.70 即是：本金 3，813，189.75 2，848，838.32 加：应计利息 210.30 273.38 减：坏账准备 - - 如期进款 - - 即是：本金 - - 加：应计利息 - - 减：坏账准备 - - 其中：进款期限 1 个月以 - - 内进款期限 1-3 个月 - - 进款期限 3 个月以上 - - 其他进款 49，002，793.84 106，471，168.94 即是：本金 49，000，647.96 106，461，328.41 第 29页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报加：应计利息 2，145.88 9，840.53 减：坏账准备 - - 系数 52，816，193.89 109，320，280.64 注：本基金捏有的其他进款为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金。单元：东谈主民币元本期末面容 2024 年 12 月 31 日成本应计利息公允价值公允价值变动股票 579，028，814.17 - 621，880，298.30 42，851，484.13 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约交易所市集 13，549，872.49 69，736.00 16，137，945.00 2，518，336.51 债券银行间市集 - - - - 系数 13，549，872.49 69，736.00 16，137，945.00 2，518，336.51 金钱援救证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 系数 592，578，686.66 69，736.00 638，018，243.30 45，369，820.64 上年度末面容 2023 年 12 月 31 日成本应计利息公允价值公允价值变动股票 924，162，118.92 - 924，640，893.05 478，774.13 贵金属投资-金交所 - - - - 黄金合约交易所市集 - - - - 债券银行间市集 - - - - 系数 - - - - 金钱援救证券 - - - - 基金 - - - - 其他 - - - - 系数 924，162，118.92 - 924，640，893.05 478，774.13 注：本基金本申报期末及上年度末均未捏有养殖金融金钱/欠债。注：本基金本申报期末未捏有期货合约。注：本基金本申报期末未捏有黄金养殖品。第 30页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报注：本基金本申报期末及上年度末均未捏有买入返售金融金钱。注：本基金本申报期末及上年度末均未捏有从买断式逆回购交易中取得的债券。无。注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。注：本基金本申报期末及上年度末均无债权投资。注：本基金本申报期末及上年度末无其他债权投资。注：本基金本申报期末及上年度末无其他债权投资。注：本基金本申报期末及上年度末无其他权益器用投资。注：本基金本申报期末及上年度末无其他权益器用投资。注：本基金本申报期末及上年度末均未捏有其他金钱。单元：东谈主民币元本期末上年度末面容应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 - - 应付证券出借违约金 - - 应付交易用度 - - 第 31页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报其中：交易所市集 - - 银行间市集 - - 应付利息 - - 预提用度 48，000.00 78，000.00 系数 48，000.00 78，000.00 金额单元：东谈主民币元吉利策略优选 1 年捏有搀和 A 本期面容 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日基金份额（份）账面金额上年度末 547，350，208.61 547，350，208.61 本期申购 3，525，104.87 3，525，104.87 本期赎回（以“-”号填列） -209，010，162.51 -209，010，162.51 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算诊治 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 341，865，150.97 341，865，150.97 吉利策略优选 1 年捏有搀和 C 本期面容 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日基金份额（份）账面金额上年度末 787，983，069.58 787，983，069.58 本期申购 5，946，496.22 5，946，496.22 本期赎回（以“-”号填列） -286，909，446.33 -286，909，446.33 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算诊治 - - 本期申购 - - 本期赎回（以“-”号填列） - - 本期末 507，020，119.47 507，020，119.47 注：赎回含出动出份额。注：本基金本申报期末及上年度末无其他概述收益。单元：东谈主民币元吉利策略优选 1 年捏有搀和 A 面容已兑现部分未兑现部分未分拨利润系数上年度末 -122，200，516.42 230，279.77 -121，970，236.65 本期期初 -122，200，516.42 230，279.77 -121，970，236.65 本期利润 -11，473，965.62 19，654，749.45 8，180，783.83 第 32页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 -977，533.72 142，628.86 -834，904.86 基金赎回款 58，319，594.69 -4，563，172.86 53，756，421.83 本期已分拨利润 - - - 本期末 -76，332，421.07 15，464，485.22 -60，867，935.85 吉利策略优选 1 年捏有搀和 C 面容已兑现部分未兑现部分未分拨利润系数上年度末 -180，584，666.15 335，814.29 -180，248，851.86 本期期初 -180，584，666.15 335，814.29 -180，248，851.86 本期利润 -18，621，676.55 25，236，297.06 6，614，620.51 本期基金份额交易产生的变动数其中：基金申购款 -1，755，165.86 204，337.67 -1，550，828.19 基金赎回款 81，482，620.60 -3，047，550.57 78，435，070.03 本期已分拨利润 - - - 本期末 -119，478，887.96 22，728，898.45 -96，749，989.51 单元：东谈主民币元上年度可比期间本期面容 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 同收效日）至 2023 年 12 月日活期进款利息收入 10，790.09 32，768.66 如期进款利息收入 - - 其他进款利息收入 213，962.76 475，334.78 结算备付金利息收入 12，766.08 589，442.94 其他 - - 系数 237，518.93 1，097，546.38 注：其他进款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券账户的证券交易结算资金产生的利息收入。单元：东谈主民币元本期上年度可比期间面容 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月17日（基金合同生日效日）至2023年12月31日股票投资收益——买卖 -24，691，029.89 -285，863，289.21 股票差价收入股票投资收益——赎回 - - 差价收入第 33页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报股票投资收益——申购 - - 差价收入股票投资收益——证券 - - 出借差价收入系数 -24，691，029.89 -285，863，289.21 单元：东谈主民币元本期上年度可比期间面容 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 2023 年 1 月 17 日（基金合同日收效日）至 2023 年 12 月 31 日卖出股票成交总额减：卖出股票成本总额减：交易用度 13，928，184.29 13，924，121.37 买卖股票差价收 -24，691，029.89 -285，863，289.21 入注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无股票投资收益——证券出借差价收入。单元：东谈主民币元本期上年度可比期间面容 2024年1月1日至2024年12月31 2023年1月17日（基金合同收效日日）至2023年12月31日债券投资收益——利息收入债券投资收益——买卖债券（债转股及债 -1，230，048.89 -818，855.52 券到期兑付）差价收入债券投资收益——赎 - - 回差价收入债券投资收益——申 - - 购差价收入系数 -1，179，010.44 -818，223.01 单元：东谈主民币元面容本期上年度可比期间第 34页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报日效日）至2023年12月31日卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本 38，468，683.28 6，591，635.49 总额减：应计利息总额 60，784.32 2，369.23 减：交易用度 7，915.60 198.00 买卖债券差价收入 -1，230，048.89 -818，855.52 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无金钱援救证券投资收益。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无金钱援救证券投资收益。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无金钱援救证券投资收益。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无金钱援救证券投资收益。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无贵金属投资。第 35页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无养殖器用收益——买卖权证差价收入。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无养殖器用收益——其他投资收益。单元：东谈主民币元本期上年度可比期间面容 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 2023 年 1 月 17 日（基金合同收效股票投金钱生的股利收益其中：证券出借权益补 - - 偿收入基金投金钱生的股利 - - 收益系数 10，162，720.52 8，313，739.02 单元：东谈主民币元上年度可比期间本期面容称号 2024 年 1 月 1 日至 2024 年同收效日）至 2023 年 12 月 31 日股票投资 42，372，710.00 478，774.13 债券投资 2，518，336.51 - 金钱援救证券投资 - - 基金投资 - - 贵金属投资 - - 其他 - - 权证投资 - - 减：应税金融商品公允价值 - - 变动产生的预估增值税系数 44，891，046.51 478，774.13 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无其他收入。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无信用减值损失。第 36页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报单元：东谈主民币元本期上年度可比期间面容 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 17 日（基金合同收效日）月 31 日至 2023 年 12 月 31 日审计用度 48，000.00 78，000.00 信息潜入费 120，000.00 120，000.00 证券出借违约金 - - 其他 1，555.11 2，095.20 系数 169，555.11 200，095.20 闭幕金钱欠债表日，本基金无需作潜入的要紧或有事项。闭幕本财务报表批准报出日，本基金无需作潜入的金钱欠债表日后事项。关联方称号与本基金的关系吉利基金治理有限公司(“吉利基金”) 基金治理东谈主、注册登记机构、基金销售机构吉利银行股份有限公司(“吉利银行”) 基金托管东谈主、基金销售机构大华金钱治理有限公司基金治理东谈主的鞭策三亚盈湾旅业有限公司基金治理东谈主的鞭策吉利信托有限背负公司基金治理东谈主的鞭策深圳吉利汇通投资治理有限公司(“吉利基金治理东谈主的子公司汇通”) 吉利证券股份有限公司(“吉利证券”) 基金治理东谈主的鞭策的子公司、基金销售机构廉明证券股份有限公司(“廉明证券”) 基金销售机构、与基金治理东谈主受吞并最终控股公司禁止的公司上海陆金所基金销售有限公司(“陆基基金销售机构、与基金治理东谈主受吞并最终控股公金”) 司禁止的公司中国吉利东谈主寿保障股份有限公司(“吉利基金销售机构、与基金治理东谈主受吞并最终控股公东谈主寿”) 司禁止的公司中国吉利保障(集团)股份有限公司(“平基金治理东谈主的最终控股母公司安集团”) 注：下述关联交易均在正常业务领域内按一般营业要求签订。金额单元：东谈主民币元第 37页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报本期上年度可比期间月 31 日年12月31日占当期股关联方称号票占当期股票成交金额成交总额成交金额成交总额的比例（%）的比例（%）廉明证券 5，335，563，657.17 34.67 1，951，330，710.67 16.85 吉利证券 10，054，551，011.01 65.33 9，629，506，884.55 83.15 金额单元：东谈主民币元本期上年度可比期间关联方名月 31 日 31日称占当期债券占当期债券成交金额成交总额的比成交金额成交总额的比例（%）例（%）廉明证券 42，237，944.47 53.82 - - 吉利证券 36，241，035.18 46.18 12，368，700.38 100.00 金额单元：东谈主民币元本期上年度可比期间日至2023年12月31日关联方称号占当期债券回占当期债券回购购成交金额成交金额成交总额的比成交总额的比例（%）例（%）廉明证券 - - 128，991，000.00 10.92 吉利证券 - - 1，052，154，000.00 89.08 注：本基金本申报期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。金额单元：东谈主民币元本期关联方称号当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金佣金的比例（%）额总额的比例（%）廉明证券 2，617，540.31 30.42 - - 吉利证券 5，987，080.04 69.58 - - 第 38页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报上年度可比期间关联方称号当期占当期佣金总量期末应付佣金余占期末应付佣金佣金的比例（%）额总额的比例（%）廉明证券 1，414，861.08 16.67 - - 吉利证券 7，070，688.91 83.33 - - 注：1、上述佣金按公约约定的佣金费率规画，佣金费率由公约签订方参考市集价钱详情。务等。，自 2024 年 7 月 1 日起，基金治理东谈主宰理的被迫股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得向上市集平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付接洽工作、流动性工作等其他用度；其他类型基金不错通过交易佣金支付研究工作用度，但股票交易佣金费率原则上不得向上市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付接洽工作之外的其他用度。单元：东谈主民币元上年度可比期间本期面容 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 同收效日）至 2023 年 12 月月 31 日当期发生的基金应支付的治理费 9，274，510.52 16，262，975.17 其中：应支付销售机构的客户珍摄费应支付基金治理东谈主的净治理费 4，712，471.29 8，331，409.80 注：（1）基金治理费逐日计提，按月支付。本基金的治理费按前一日基金金钱净值的 1.20%年费率计提。治理费的规画方法如下： H＝E×1.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金治理费 E 为前一日的基金金钱净值（2）本基金自 2023 年 9 月 1 日起，基金治理费的年费率由 1.5%诊治为 1.2%。单元：东谈主民币元本期上年度可比期间面容 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 2023 年 1 月 17 日（基金合月 31 日同收效日）至 2023 年 12 月第 39页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报当期发生的基金应支付的托管费 1，545，751.65 2，710，495.89 注：支付基金托管东谈主的托管费按前一日基金金钱净值 0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其规画公式为：日托管费＝前一日基金金钱净值×0.20%/当年天数。（1）基金托管费逐日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金金钱净值的 0.20%的年费率计提。托管费的规画方法如下： H＝E×0.20%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金金钱净值（2）本基金自 2023 年 9 月 1 日起，基金托管费的年费率由 0.25%诊治为 0.2%。单元：东谈主民币元本期获取销售工作费的各关联方当期发生的基金应支付的销售工作费称号吉利策略优选 1 年捏有吉利策略优选 1 年捏有系数搀和 A 搀和 C 廉明证券 - 12，887.29 12，887.29 吉利基金 - 1，833.21 1，833.21 吉利东谈主寿 - 6，904.64 6，904.64 吉利银行 - 3，197，504.60 3，197，504.60 吉利证券 - 330，629.99 330，629.99 系数 - 3，549，759.73 3，549，759.73 上年度可比期间获取销售工作费的各关联方当期发生的基金应支付的销售工作费称号吉利策略优选 1 年捏有吉利策略优选 1 年捏有系数搀和 A 搀和 C 廉明证券 - 18，994.84 18，994.84 吉利东谈主寿 - 7，907.17 7，907.17 吉利银行 - 4，763，135.82 4，763，135.82 吉利证券 - 529，969.32 529，969.32 系数 - 5，320，007.15 5，320，007.15 注：支付基金销售机构的销售工作费按 C 类基金前一日基金金钱净值 0.80%的年费率计提，逐日第 40页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报累计至每月月底，按月支付给吉利基金治理有限公司，再由吉利基金治理有限公司规画并支付给各基金销售机构。其规画公式为： C 类基金日销售工作费＝C 类基金前一日基金金钱净值×0.80%/当年天数。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。情况注：本基金本申报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。的情况注：本基金本申报期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生要紧关联交易事项。注：无。注：无。单元：东谈主民币元本期上年度可比期间关联方称号日年12月31日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入吉利银行-活期 3，813，400.05 10，790.09 2，849，111.70 32，768.66 注：本基金的银行进款由基金托管东谈主吉利银行督察，按银行同行进款利率计息。注：本基金本申报期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。本基金本申报期及上年度可比期间均毋庸作观点的其他关联交易事项。注：本基金本申报期内未进行利润分拨。第 41页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报金额单元：东谈主民币元数目证券证券顺利通顺受限认购期末估期末期末估值受限期（单备注代码称号认购日类型价钱值单价成本总额总额位：股）科力装新股锁备定日托普云新股锁农定日国科天新股锁成定日乔锋智 2024 年新股锁能 7月3日定绿联科新股锁技定日新股锁定日珂玛科 2024 年新股锁技 8月7日定小方制新股锁药定日键邦股新股锁份定日巍华新 2024 年新股锁材 8月7日定新股锁定日力聚热新股锁能定日龙图光新股锁罩定日第 42页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报拉普拉新股锁斯定日注：本基金本申报期末未捏有暂时停牌等通顺受限股票。注：本基金本申报期末无从事银行间市集债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。本基金本申报期末无从事交易所市集债券正回购交易造成的卖出回购证券款余额。注：本基金本申报期末无参与转融通证券出借业务的证券。本基金在日常操办行径中由金融器用产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金治理东谈主制定了战术和法式来识别及分析这些风险，并设定适合的风险名额及里面禁止历程，通过可靠的治理及信息系统捏续监控上述万般风险。本基金治理东谈主继承全面风险治理的理念，将风险治理融入业务中，建立了由风险治理委员会、风险禁止委员会、督察长、风险治理部门以及各个业务部门组成的风险治理架构体系。各部门负责东谈主为其所在部门风险治理的第一背负东谈主，公司职工在其岗亭职责领域内承担相应风险治理背负。本基金治理东谈主种植风险治理部门，风险治理部门对公司的风险治理进行孤苦评估、监控、查验并实时向治理层陈说。信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券的刊行东谈主出现违约、断绝支付到期本息等导致基金金钱损结怨收益变化的风险。本基金的投资领域及投资比例适合联系法律法例的要求、联系监管机构的联系礼貌及本基金的合同要求。本基金治理东谈主通过建立和完善里面信用评级体系和交易敌手库，对刊行东谈主及债券投资进行里面评级，对交易敌手的资信景况进行充分评估、设定授信额度，以禁止可能出现的信用风险。本基金的活期银行进款存放在具有托管履历的银行；本基金存放如期进款前，均对交易对手进行信用评估以禁止相应的信用风险，因而与银行进款联系的信用风险不要紧。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限背负公司完成证券交收和款项计帐，因此违约风险发生第 43页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报的可能性很小；本基金在银行间同行市集仅与达到本基金治理东谈主既定信用战术圭臬的交易敌手进行交易，并对质券交割方式进行限定，以禁止相应的信用风险。本基金治理东谈主还通过漫衍化投资以漫衍信用风险。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不向上基金金钱净值的 10%，且本基金与由本基金治理东谈主宰理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券，不得向上该证券余额的 10%。（十足按照估量指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求礼貌的比例限定）于本申报期末，本基金捏有除国债、央行单据、战术性金融债之外的债券和金钱援救证券资产的账面价值占基金净金钱的比例为 1.79%（上年末：本基金未捏有除国债、央行单据、战术性金融债之外的债券和金钱援救证券）。流动性风险，是指基金治理东谈主未能以合理价钱实时变现基金金钱以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带来的变现贫苦，另一方面来自于基金份额捏有东谈主可依据基金合同约定要求赎回其捏有的基金份额。本基金的基金治理东谈主专科审慎、勤奋尽责地管控本基金的流动性风险，全隐敝、多维度的建立以压力测试为中枢的流动性风险监测与预警轨制，确保本基金组合的金钱变现智商与投资者赎回需求匹配与均衡。本基金的基金治理东谈主在基金运作过程中严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》及《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险治理礼貌》(自 2017 年 10 月 1 日起实施)等法例的要求对本基金组结伙产的流动性风险进行治理，通过孤苦的风险治理部门对本基金的组合捏仓围聚度谋划、通顺受限定的投资品种比例以及组合在短期间内变现智商的综总谋划等流动性谋划进行捏续的监测和分析。本基金投资于一家公司刊行的证券市值不向上基金金钱净值的 10%，且本基金与由本基金的基金治理东谈主宰理的其他基金共同捏有一家公司刊行的证券不得向上该证券的 10%。由本基金的基金治理东谈主宰理的整个洞开式基金于洞开期内共同捏有一家上市公司刊行的可通顺股票不得向上该上市公司可通顺股票的 15%，由本基金的基金治理东谈主宰理的一齐投资组合捏有一家上市公司刊行的可通顺股票，不得向上该上市公司可通顺股票的 30%(十足按照估量指数组成比例进行证券投资的洞开式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限定)。本基金所捏部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易，部分基金金钱流通暂时受限定不行目田转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融金钱方式第 44页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报借入短期资金豪迈流动性需求，其上限一般不向上基金捏有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限金钱的市值系数不得向上基金金钱净值的 15%。本基金的基金治理东谈主对其治理的整个洞开式基金于洞开期内，对基金组结伙产中 7 个职责日可变现金钱的可变现价值进行审慎评估与测算，确保逐日阐明的净赎回央求不得向上 7 个职责日可变现金钱的可变现价值。同期，本基金的基金治理东谈主通过合理漫衍逆回购交易的到期日与交易敌手的围聚度；按照穿透原则对交易敌手的财务景况、偿付智商及杠杆水对等进行必要的尽责拜谒与严格的准入治理，以及对不同的交易敌手实施交易额度治理并进行动态诊治等次序严格治理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易敌手风险。此外，本基金的基金治理东谈主建立了逆回购交易质押品治理轨制：根据质押品的天赋详情质押率水平；捏续监测质押品的风险景况与价值变动以确保质押品按公允价值规画足额；并在与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易敌手开展逆回购交易时，可继承质押品的天赋要求与基金合同约定的投资领域保捏一致。市集风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因市集价钱变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。本基金治理东谈主通过对不同类型的风险分别设定风险限定，并由孤苦于投资部门的风险治理东谈主员监控、申报以及如期风险转头的方法治理投资组合的市集风险。利率风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因市集利率变动而发生波动的风险。本基金治理东谈主通过由风险治理东谈主员如期监控组合中债券投资部分的利率风险，实时诊治投资组合久期等方法治理利率风险。下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约礼貌的重新订价日或到期日进行了分类。单元：东谈主民币元本期末金钱货币资金 52，816，193.89 - - - 52，816，193.89 结算备付金 602，209.02 - - - 602，209.02 交易性金融金钱 16，137，945.00 - -621，880，298.30 638，018，243.30 应收申购款 - - - 43，159.74 43，159.74 应收计帐款 - - - 4，289，076.50 4，289，076.50 第 45页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报金钱系数 69，556，347.91 - -626，212，534.54 695，768，882.45 欠债应付赎回款 - - - 3，364，778.81 3，364，778.81 应付治理东谈主报答 - - - 697，343.34 697，343.34 应付托管费 - - - 116，223.89 116，223.89 应付销售工作费 - - - 275，173.71 275，173.71 应交税费 - - - 17.62 17.62 其他欠债 - - - 48，000.00 48，000.00 欠债系数 - - - 4，501，537.37 4，501，537.37 利率明锐度缺口 69，556，347.91 - -621，710，997.17 691，267，345.08 上年度末金钱货币资金 109，320，280.64 - - - 109，320，280.64 结算备付金 589，442.94 - - - 589，442.94 交易性金融金钱 - - -924，640，893.05 924，640，893.05 应收申购款 - - - 300，892.94 300，892.94 金钱系数 109，909，723.58 - -924，941，785.99 1，034，851，509.57 欠债应付治理东谈主报答 - - - 1，064，323.87 1，064，323.87 应付托管费 - - - 177，387.31 177，387.31 应付销售工作费 - - - 417，608.71 417，608.71 其他欠债 - - - 78，000.00 78，000.00 欠债系数 - - - 1，737，319.89 1，737，319.89 利率明锐度缺口 109，909，723.58 - -923，204，466.10 1，033，114，189.68 注：表中所示为本基金金钱及欠债的账面价值，并按照合约礼貌的利率重新订价日或到期日孰早者赐与分类。假设除市集利率之外的其他市集变量保捏不变对金钱欠债表日基金金钱净值的联系风险变量的变影响金额（单元：东谈主民币元）上年度末（2023 年 12 月动本期末（2024 年 12 月 31 日）分析市集利率上涨 25 个 -640.62 - 基点市集利率下降 25 个基点第 46页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报外汇风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金捏有以非记账本位币东谈主民币计价的金钱和欠债，因此存在相应的外汇风险。基金治理东谈主逐日对本基金的外汇头寸进行监控。单元：东谈主民币元本期末面容好意思元港币其他币种折合东谈主民系数折合东谈主民币折合东谈主民币币之外币计价的金钱交易性金融资 - 16，591，418.82 - 16，591，418.82 产金钱系数 - 16，591，418.82 - 16，591，418.82 之外币计价的欠债欠债系数 - - - - 金钱欠债表外汇风险敞口净 - 16，591，418.82 - 16，591，418.82 额上年度末面容好意思元港币其他币种折合东谈主民系数折合东谈主民币折合东谈主民币币之外币计价的金钱交易性金融资 - 18，148，360.46 - 18，148，360.46 产金钱系数 - 18，148，360.46 - 18，148，360.46 之外币计价的欠债欠债系数 - - - - 金钱欠债表外汇风险敞口净 - 18，148，360.46 - 18，148，360.46 额假设除市集汇率之外的其他市集变量保捏不变第 47页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报对金钱欠债表日基金金钱净值的联系风险变量的变影响金额（单元：东谈主民币元）上年度末（2023 年 12 月动本期末（2024 年 12 月 31 日）分析整个外币相对于东谈主 -829，570.94 -907，418.02 民币贬值 5% 整个外币相对于东谈主民币增值 5% 其他价钱风险是指金融器用的公允价值或明天现款流量因除外汇风险和利率风险之外的市集价钱变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同行市集交易的证券，所面对的最大价钱风险由所捏有的金融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的漫衍化镌汰其它价钱风险，况兼本基金治理东谈主逐日对本基金所捏有的证券价钱实施监控。经测算本基金面对的其他价钱风险列示如下：金额单元：东谈主民币元本期末上年度末面容占基金金钱净值占基金金钱净值公允价值公允价值比例（%）比例（%）交易性金融资产－股票投资交易性金融资 - - - - 产－基金投资交易性金融资产－贵金属投 - - - - 资养殖金融金钱 - - - - －权证投资其他 - - - - 系数 621，880，298.30 89.96 924，640，893.05 89.50 假设除“沪深 300 指数”之外的其他市集变量保捏不变对金钱欠债表日基金金钱净值的联系风险变量的变影响金额（单元：东谈主民币元）动本期末（ 2024 年 12 月 31 上年度末（2023 年 12 月第 48页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报日） 31 日）沪深 300 指数上涨分析沪深 300 指数下降 -32，620，480.96 -40，253，582.18 注：无公允价值计量闭幕所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有蹙迫意旨的输入值所属的最低档次决定：第一档次：不异金钱或欠债在活跃市集上未经诊治的报价。第二档次：除第一档次输入值外联系金钱或欠债顺利或障碍可不雅察的输入值。第三档次：联系金钱或欠债的不可不雅察输入值。单元：东谈主民币元本期末上年度末公允价值计量闭幕所属的档次第一档次 634，059，374.63 924，432，447.30 第二档次 3，770，711.56 - 第三档次 188，157.11 208，445.75 系数 638，018，243.30 924，640，893.05 本基金诊治公允价值计量档次出动时点的联系管帐战术在前后各管帐期间保捏一致。对于公开市集交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开刊行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将联系投资的公允价值列入第一档次，并根据估值诊治中给与的对公允价值计量举座而言具有蹙迫意旨的输入值所属的最低档次，详情联系投资的公允价值应属第二档次或第三档次。第 49页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报单元：东谈主民币元本期面容交易性金融金钱系数债券投资股票投资期初余额 0.00 208，445.75 208，445.75 当期购买 0.00 78，935.70 78，935.70 当期出售/结算 0.00 0.00 0.00 转入第三档次 0.00 0.00 0.00 转出第三档次 0.00 208，445.75 208，445.75 当期利得或损失总额 0.00 109，221.41 109，221.41 其中：计入损益的利得或损失计入其他概述收益的利得或损失期末余额 0.00 188，157.11 188，157.11 期末仍捏有的第三档次金融金钱计入本期损益的未兑现利得或损失的变动— —公允价值变动损益上年度可比期间面容交易性金融金钱系数债券投资股票投资期初余额 - - - 当期购买 - 136，996.06 136，996.06 当期出售/结算 - - - 转入第三档次 - - - 转出第三档次 - - - 当期利得或损失总额 - 71，449.69 71，449.69 其中：计入损益的利得或损 - 71，449.69 71，449.69 失计入其他概述收益 - - - 的利得或损失期末余额 - 208，445.75 208，445.75 期末仍捏有的第三档次金 - 71，449.69 71，449.69 融金钱计入本期损益的未第 50页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报兑现利得或损失的变动— —公允价值变动损益单元：东谈主民币元不可不雅察输入值本期末公允给与的估值面容与公允价值之价值手艺称号领域/加权平均间的关系值亚式期权模限售股票 188，157.11 预期波动率 0.2665-4.2559 负联系型不可不雅察输入值上年度末公给与的估值面容与公允价值之允价值手艺称号领域/加权平均间的关系值亚式期权模限售股票 208，445.75 预期波动率 0.5141-2.1988 负联系型本基金本申报期末及上年度末均未捏有非捏续的以公允价值计量的金融器用。本基金捏有的不以公允价值计量的金融器用为以摊余成本计量的金融金钱和金融欠债，这些金融器用因其剩余期限较短，是以其账面价值与公允价值相若。本基金本申报期末无需要观点有助于融会和分析管帐报表的其他事项。 §8 投资组合申报金额单元：东谈主民币元序号面容金额占基金总金钱的比例（%）其中：股票 621，880，298.30 89.38 其中：债券 16，137，945.00 2.32 金钱援救证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 第 51页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报产注：本基金本申报期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 16，591，418.82 元，占净值比例 2.40%。金额单元：东谈主民币元代码行业类别公允价值（元）占基金金钱净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 533，708，568.01 77.21 D 电力、热力、燃气及水分娩和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零卖业 6，332，866.80 0.92 G 交通运载、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息手艺工作业 65，247，444.67 9.44 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租出和商务管劳动 - - M 科学接洽和手艺管劳动 - - N 水利、环境和各人设施治理业 - - O 住户工作、修理和其他管劳动 - - P 观点注解 - - Q 卫生和社会职责 - - R 文化、体育和文娱业 - - S 概述 - - 系数 605，288，879.48 87.56 行业类别公允价值（东谈主民币）占基金金钱净值比例（%）原材料 - - 周期性迫害品 - - 非周期性迫害品 10，907，940.92 1.58 动力 - - 金融 - - 医疗 - - 第 52页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报工业 - - 地产业 - - 信息科技 5，683，477.90 0.82 电信工作 - - 公用劳动 - - 系数 16，591，418.82 2.40 注：以上分类给与全球行业分类圭臬。金额单元：东谈主民币元序号股票代码股票称号数目（股）公允价值（元）占基金金钱净值比例（%）第 53页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报金额单元：东谈主民币元股票代序号股票称号本期累计买入金额占期初基金金钱净值比例(%) 码第 54页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报第 55页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌联系交易用度。第 56页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报金额单元：东谈主民币元股票代序号股票称号本期累计卖出金额占期初基金金钱净值比例(%) 码第 57页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报第 58页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌联系交易用度。单元: 东谈主民币元买入股票成本（成交）总额 7，533，513，679.08 卖出股票收入（成交）总额 7，867，884，138.23 注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数目）填列，不斟酌联系交易用度。金额单元：东谈主民币元序号债券品种公允价值占基金金钱净值比例（%）其中：战术性金融债 - - 第 59页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报金额单元：东谈主民币元序号债券代码债券称号数目（张）公允价值占基金金钱净值比例（%）注：本基金本申报期末未捏有金钱援救证券。注：本基金本申报期末未捏有贵金属投资。注：本基金本申报期末未捏有权证投资。本基金本申报期无股指期货投资。本基金本申报期无国债期货投资。本基金本申报期无国债期货投资。申报编制日前一年内受到公开降低、处罚的情形申报期内基金投资的前十名证券的刊行主体莫得被监管部门立案拜谒，或在申报编制日前一年内受到公开降低、处罚。基金投资的前十名股票中，莫得投资超出基金合同礼貌备选库之外的股票。单元：东谈主民币元序号称号金额第 60页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报注：本基金本申报期末未捏有处于转股期的可出动债券。注：本基金本申报期末前十名股票中无通顺受限的股票。由于四舍五入原因，分项之和与系数可能有尾差。 §9 基金份额捏有东谈主信息份额单元：份捏有东谈主结构机构投资者个东谈主投资者捏有东谈主户均捏有的基占总份额级别户数占总份金份额份额（户）捏有份额额比例捏有份额比例（%）（%）吉利策略优选 1 年捏有搀和 A 吉利策略优选 1 年捏有搀和 C 系数 19，264 44，065.89 17，517，068.66 2.06 831，368，201.78 97.94 注：上述机构/个东谈主投资者捏有份额占总份额比例的规画中，对下属分级基金，比例的分母给与各自级别的份额，对系数数，比例的分母给与下属分级基金份额的系数数（即期末基金份额总额）。面容份额级别捏有份额总额（份）占基金总份额比例（%）第 61页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报基金治理吉利策略优选 1 年捏有搀和 A 1，415，279.05 0.4140 东谈主整个从业东谈主员捏吉利策略优选 1 年捏有搀和 C 509，207.55 0.1004 有本基金系数 1，924，486.60 0.2267 注：上述从业东谈主员捏有份额占总份额比例的规画中，对下属分级基金，比例的分母给与各自级别的份额，对系数数，比例的分母给与下属分级基金份额的系数数（即期末基金份额总额）。面容份额级别捏有基金份额总量的数目区间（万份）本公司高等治理东谈主员、基吉利策略优选 1 年捏有搀和 A >100 金投资和接洽部门负责东谈主捏有本洞开式基金吉利策略优选 1 年捏有搀和 C 0 系数 >100 本基金基金司理捏有本吉利策略优选 1 年捏有搀和 A >100 洞开式基金吉利策略优选 1 年捏有搀和 C 0 系数 >100 理的产物情况注：本基金基金司理无兼任私募金钱治理谋划投资司理的情况。 §10 洞开式基金份额变动单元：份面容吉利策略优选 1 年捏有搀和 A 吉利策略优选 1 年捏有搀和 C 基金合同收效日（2023 年 1 月 17 日） 540，395，083.19 776，259，405.28 基金份额总额本申报期期初基金份额总额本申报期基金总申购份额减：本申报期基金总赎回份额本申报期基金拆分变 - - 动份额本申报期期末基金份额总额第 62页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报 §11 要紧事件揭示申报期内无基金份额捏有东谈主大会决议。本申报期内，本基金治理东谈主无要紧东谈主事变动。司理。本申报期内，无波及基金治理东谈主、基金财产的诉官司项。本申报期内，无波及本基金托管业务的诉官司项。本申报期内本基金的投资策略未有要紧变化。申报期内基金未更换管帐师事务所，安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供审计工作 2 年。申报期内应支付给该事务所的报答为 48，000.00 元。注：本申报期内，基金治理东谈主过火高等治理东谈主员无受张望或处罚等情况。注：本申报期内，本基金托管东谈主的托管业务部门过火联系高等治理东谈主员无受到张望或处罚等情况。金额单元：东谈主民币元股票交易应支付该券商的佣金交易单占当期股票成占当期佣金券商称号备注元数目成交金额交总额的比例佣金总量的比例 (%) (%) 吉利证券 2 65.33 5，987，080.04 69.58 - 廉明证券 2 34.67 2，617，540.31 30.42 - 第 63页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报注：1、本基金给与证券公司交易结算模式，可免于执行《对于完善证券投资基金交易席位轨制有关问题的奉告》对于交易佣金分仓的礼貌。（1）财务景况细致（2）操办行动法式（3）合规风控智商较高（4）交易、接洽等工作智商较强公约，自 2024 年 7 月 1 日起，按照《公开召募证券投资基金证券交易用度治理礼貌》等联系要求执行。金额单元：东谈主民币元债券交易债券回购交易权证交易占当期占当期债占当期债券权证券商称号券回购成交总成交金额成交金额成交金额成交总成交总额额的比例额的比的比例(%) (%) 例(%) 吉利证券 46.18 - - - - .18 廉明证券 53.82 - - - - .47 序号公告事项法定潜入方式法定潜入日历吉利基金治理有限公司对于辅导投资中国证监会礼貌报刊及网站影响业务办理的公告吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券中国证监会礼貌报刊及投资基金 2023 年第 4 季度申报网站吉利基金治理有限公司对于旗下基金中国证监会礼貌报刊及网站费率优惠行径的公告吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券中国证监会礼貌报刊及投资基金 2023 年年度申报网站吉利基金治理有限公司对于新增重庆中国证监会礼貌报刊及网站构的公告第 64页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报投资基金 2024 年第 1 季度申报网站吉利基金治理有限公司对于新增北京中国证监会礼貌报刊及网站金销售机构的公告吉利基金治理有限公司对于旗下部分中国证监会礼貌报刊及网站售机构的公告吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券中国证监会礼貌报刊及投资基金基金产物贵寓摘抄更新网站吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券中国证监会礼貌报刊及投资基金 2024 年第 2 季度申报网站吉利基金治理有限公司对于停止北京中国证监会礼貌报刊及网站联系销售业务的公告吉利基金治理有限公司对于旗下部分中国证监会礼貌报刊及网站司为销售机构的公告吉利基金治理有限公司对于旗下部分中国证监会礼貌报刊及网站售机构的公告吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券中国证监会礼貌报刊及投资基金 2024 年中期申报网站吉利基金治理有限公司对于旗下基金中国证监会礼貌报刊及估值诊治情况的公告网站吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券中国证监会礼貌报刊及投资基金招募观点书（更新）网站吉利基金治理有限公司对于新增华源中国证监会礼貌报刊及网站构的公告吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券中国证监会礼貌报刊及投资基金 2024 年第 3 季度申报网站吉利基金治理有限公司对于辅导投资中国证监会礼貌报刊及网站影响业务办理的公告 §12 影响投资者决策的其他蹙迫信息注：无。无。第 65页共 66页吉利策略优选 1 年捏有搀和 2024 年年度申报（1）中国证监会准予吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金召募注册的文献（2）吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金基金合同（3）吉利策略优选 1 年捏有期搀和型证券投资基金托管公约（4）法律意见书（5）基金治理东谈主业务履历批件、营业派司和公司礼貌深圳市福田区福田街谈益田路 5033 号吉利金融中心 34 层（1）投资者可在营业期间免费查阅，也可按工本费购买复印件（2）投资者对本申报书如有疑问，可辩论本基金治理东谈主吉利基金治理有限公司，客户工作电话：400-800-4800（免资料话费）吉利基金治理有限公司第 66页共 66页

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